两千多年前，欧洲的基督教会把11月1日定为“天下圣徒之日” (ALL HALLOWSDAY) 。“HALLOW” 即圣徒之意。传说自公元前五百年，居住在爱尔兰、苏格兰等地的凯尔特人 (CELTS) 把这节日往前移了一天，即10月31日。他们认为该日是夏天正式结束的日子，也就是新年伊始，严酷的冬季开始的一天。那时人们相信， 故人的亡魂会在这一天回到故居地在活人身上找寻生灵，借此再生，而且这是人在死后能获得再生的唯一希望。
而活着的人则惧怕死人的魂灵来夺生，于是人们就在这一天熄掉炉火、烛光，让死人的魂灵无法找到活人，又把自己打扮成妖魔鬼怪把死人的魂灵吓走。之后，他们又会把火种、烛光重新燃起，开始新的一年的生活。
万圣节的服装起源于恶作剧，大人带孩子一起出门（一般是大人驾车停在路边，小孩说：“不给糖，就捣蛋（trick or treat）的游戏。大人事先要求孩子只许去门口有节日布置的并点了灯的人家，否则不许打扰。另外讨糖过程中必须始终站在大门口等待，不许进屋，讨回的糖也要交给大人检查后才许吃。对接待孩子的人家也要求不给自家制作的食品，也不给未包装的食品。
万圣节的服装，万人万相，不只是单调的大鬼小鬼。制作最简单的鬼服就用一张白床单顶在头上，抠两个洞留出眼睛；若要扮演魔术师，就穿上黑衣黑裤，再戴上黑礼帽，并在礼帽与头顶之间藏一只绒毛小兔备用；小孩穿上白衣白裤，再在背后绑一个手电筒在头上就打扮成了小天使；也有家长把孩子打扮成他们喜欢的卡通形象的。
南瓜灯源于古代爱尔兰。传说一个名叫JACK（杰克）的人，是个醉南瓜灯汉且爱恶作剧。一天JACK把恶魔骗上了树，随即在树桩上刻了个十字，恐吓恶魔令他不敢下来，然后JACK就与恶魔约法三章，让恶魔答应施法让JACK永远不会犯罪为条件让他下树。JACK死后，其灵魂却既不能上天堂又不能下地狱，于是他的亡灵只好靠一根小蜡烛照着指引他在天地之间倘佯。
在古老的爱尔兰传说里，这根小蜡烛是在一根挖空的萝卜里放着，称作“JACK LANTERNS”，而古老的萝卜灯演变到今天，则是南瓜做的Jack-O-Lantern了。据说爱尔兰人到了美国不久，即发现南瓜不论从来源和雕刻来说都比萝卜更胜一筹，于是南瓜就成了万圣节的宠儿。
